汇市波动性在本季度出现1999年以来的最大降幅，这令各国央行寻求推升美元的几率降低。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)编撰的衡量美元兑欧元、日元、英镑、瑞郎以及澳元的期权隐含波动率指数本季度下跌2.38%，至10.11%，为1999年2季度以来的最大降幅。
在高盛(Goldman Sachs Group Inc.)、瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)以及澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)等投行看来，价格波动率下降意味着，各国央行将避免介入汇市，实施干预，美元在过去5年中队主要货币的下跌达25%。
汇市波动性自今年4月11日G7财长会议召开以来明显降低，财长们担心"主要货币汇率剧烈波动"所造成的冲击，并忧虑这对"经济和金融稳定性的潜在威胁"。
就央行是否通过买卖货币来影响汇率的问题，高盛驻纽约的策略师Jens Nordvig说："我原本认为欧元/美元涨至1.60那么就将接近干预了，但经历了近期的一些事件后，我认为汇价在接近1.65前，干预不太可能出现。" |